Pensando em diversão, SP é fantástica, vai te dar opções para MUITA coisa, se bobear, você vai ter uma opção para tudo que quiser fazer.
Os problemas daqui são inerentes à toda cidade grande: violência, trânsito, transporte público lotado, custo de vida mais alto.
Eu morei em Diadema boa parte da minha vida (faz parte da Grande São Paulo), e moro em SP Capital desde 2014, mas estudo/trabalho aqui há uns 15 anos mais ou menos. Sinceramente, não aguento mais a cidade, tanto que me mudei para Jundiaí.
Estou numa fase da vida que quero sossego, e o trânsito de SP e a loucura da cidade já estão me cansando. É provável que eu vá continuar trabalhando por aqui, por conta da minha carreira (advogado), mas se eu tiver a chance de trabalhar em Jundiaí ou em alguma cidade perto, acho que não vou pensar duas vezes em ir.
Mas, voltando ao início, se o que você quer é badalação, acho que não vai ter do que reclamar, SP é um prato cheio!